Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Открытый интерес также можно использовать для предположения, будет ли рынок находиться в тренде или в рейндже. Растущий открытый интерес показывает, что доля новых позиций увеличивается. Это говорит о том, что на данном рынке происходит активная торговля, и вероятность тренда высока.

Когда продавцы и покупатели открывают позиции, открытый интерес растет. Открытый интерес равен общему количеству купленных или проданных контрактов, а не их сумме. А если открытый интерес растет или падает при боковом тренде — можно воспринимать ситуацию как слабый сигнал к совершению, соответственно, продажи или покупки актива. Профессиональный трейдер Артем Бурцев, чья подтвержденная доходность составляет 1800% в год, готов поделиться с вами необходимыми знаниями для заработка на финансовых рынках. Потенциал роста цены акции Али Баба может составить более 70% относительно текущих уровней.

Как формируется открытый интерес

Для прибыльной торговли надо как можно быстрее присоединиться к агрессивной и сильной стороне. Кумулятивный режим показывает накопленные сделки за всю торговую сессию. Если эту галочку убрать, то график будет в виде гистограммы.

Если вы видите, что приближение цены к уровню сопровождается усилением рынка (например, цена идёт к уровню снизу вверх, а показатели объёма и ОИ при этом растут), то велика вероятность пробоя. Если, наоборот, цена приближается к уровню на фоне снижения силы рынка (например, цена приближается к уровню снизу вверх и показатели ОИ и Volume при этом падают), то велика вероятность отскока от уровня. На срочном рынке (фьючерсов и опционов) есть отличный показатель отражающий его текущее состояние.

Это может привести к увеличению торговых объемов и уменьшению спредов на рынке. Уменьшение Открытого интереса при сохранении текущего тренда может указывать на то, что на рынке уменьшается спрос, что может быть сигналом о потенциальном изменении тренда. Например, если цена акции продолжает расти, но Открытый интерес начинает снижаться, это может быть сигналом для закрытия длинной позиции. Наконец, открытая позиция может быть использована для определения уровня ликвидности на рынке. Если открытая позиция находится на очень высоком уровне, это может указывать на то, что рынок ликвиден и что есть много трейдеров, готовых к покупке и продаже контрактов на этом рынке. Открытая позиция также может помочь трейдерам и инвесторам в принятии инвестиционных решений.

Поделиться

Но это не обязательно говорит о том, что это большинство знает верный прогноз движения цены. Торговля акциями от торговли опционами отличается тем, что количество бумаг фиксировано. Их можно заключать столько, сколько нужно участникам торгов.

Необходимо наблюдать за открытый интересом на тиковом графике фьючерса индекса РТС и поверх него наложить линейный график открытого интереса и смотреть как он себя ведет в той или иной ситуации. Индикатор «открытый интерес» используется на рынке срочных контрактов — опционов и фьючерсов. И с этой идеей в голове читатель графика наблюдает за открытием сессии 19-го числа, которое знаменуется очевидным аптрастом, или неспособностью цены вырасти после значительного усилия (отмечено стрелкой).

• Для этого необходимо использовать больший таймфрейм, либо установить график в формате RangeUS.
• Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени.
• Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация.
• Когда новички накапливают longs, у профессионалов растет открытая позиция с короткой стороны рынка.

В данном случае не меняется общее количество фьючерсных контрактов. Исследование изменений статистических показателей по рассматриваемому индикатору предоставляют возможность для участника торговли определять степень активности всех трейдеров. Одновременно с информацией об объемах торговли это позволяет определить силу или ослабление действующего тренда. Открытый интерес — это мера притока денег на рынок фьючерсов или опционов.

Сумма открытых позиций

Распространенное заблуждение об открытом интересе заключается в его предполагаемой способности к прогнозированию. Высокий или низкий открытый интерес отражает интерес инвесторов, но это не означает, что их взгляды верны или их позиции будут прибыльными. Открытый интерес обычно связан с рынками фьючерсов и опционов, где количество существующих контрактов меняется день ото дня.

Скорей всего, публика на этом движении вверх еще больше открыла longs — только для того, чтобы увидеть, как цена предательски пятится вниз, нивелируя весь прогресс. И затем, после сигнала «нет спроса», пробивает поддержку на пути вниз. Кроме этого мы узнали каким образом можно использовать данный индикатор на практике.

Трейдеры могут использовать это как сигнал для закрытия длинной позиции и ожидания более ясной ситуации на рынке. Открытый интерес уменьшился бы, если бы вы продали свой опцион тому, кто уже продал опцион и покупал, чтобы закрыть свою позицию. Поскольку вы оба закрываете позиции, опционный контракт больше не нужен, и открытый интерес снижается, даже несмотря на то, что транзакция увеличивает заявленный объем. Если вы затем продали https://boriscooper.org/indikator-otkrytogo-interesa/ свой опцион другому лицу, у которого не было позиции, объем увеличится, но открытый интерес не изменится, поскольку вы передадите свой интерес кому-либо еще. Закрепление является незаконным на большинстве бирж в мире, и трейдеры, которые участвуют в подобной торговле, пытаясь манипулировать ценами, могут быть оштрафованы. Самый простой способ применения индикатора Bar value – это торговля по уровням сопротивления и поддержки.

В-третьих, анализируя открытый интерес с опционного рынка, мы получаем дополнительные сведения о том, на каких уровнях накоплены максимальные объемы, которые могут выступать уровнями поддержки и сопротивления. Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы — рассчитать уровни поддержки и сопротивления — это уже тема для отдельной статьи. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой по времени.

Как выявлять внебиржевые сделки?

Чтобы уравнять диапазоны индикаторов покупок и продаж, можно “зажать” цены в определенном диапазоне. Позиционным трейдерам для поиска точки входа с минимальными рисками по ходу набора позиции крупными игроками. Как показывают наблюдения для инструмента Si, открытый интерес по “зависшим в ловушке” позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. Массовые ликвидации обычно происходят, когда покупатели (длинные позиции) чрезмерно оптимистичны.

Для участников срочного рынка на Московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов по определенной между участниками цене, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать.

Если цена устойчиво держится ниже, а индикатор смотрит вниз, стоит продавать. Если цена устойчиво держится выше, а индикатор смотрит вверх, стоит покупать. Если в индикаторах покупок и продаж слишком большая разница, их может быть сложно сравнивать. А еще может быть сложно оценить, большое движение или маленькое.

Как индикатор открытого интереса влияет на трейдинг

Из практики можно заметить, что появление крупных внебиржевых сделок является началом какого либо движения инструмента, а точки появления таких сделок выступают уровнями поддержки или сопротивления. Особенно часто приходится наблюдать появление внебиржевых сделок на фьючерсе Ri с Московской биржи. Побарный режим открытого интереса позволяет нам абстрагироваться от общей картины и исследовать изменения открытого интереса для каждого бара.

В последние годы открытый интерес в трейдинге стал темой, привлекающей все большее внимание трейдеров и инвесторов. Это связано с тем, что многие люди начали заниматься торговлей на финансовых рынках, и они хотят лучше понимать, как использовать открытый интерес для своих инвестиционных решений. Применяя индикатор OI analyzer можно увидеть не только игру участников рынка, а также выявлять зоны направленных накоплений участников рынка. Для этого необходимо использовать больший таймфрейм, либо установить график в формате RangeUS. Такой график не учитывает временной интервал, а объединяет множество хаотичных движений цены в четкие фрагменты. Таким образом, чем больше открытый интерес, тем больше взаимно открытых позиций покупателей и продавцов.

Открытый интерес (Open Interest)

Многие путают открытый интерес с другим, очень похожим на него по смыслу индикатором — Volume (объём). Путаница эта объясняется тем, что оба этих индикатора так или иначе завязаны на количество совершаемых сделок. Открытый интерес важен для биржевых трейдеров и инвесторов, а также для опционных трейдеров. Открытый интерес показывает нам, куда трейдеры вкладывают свои деньги. Мы можем использовать знания о том, что продавцы, как правило, зарабатывают деньги, чтобы предсказать потенциальное движение цены на акции непосредственно перед истечением срока действия опционов.

В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом. Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится. В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. Второй случай предусматривает открытие сделок на покупку актива в момент, когда продавец закрывает длинную сделку. Другими словами, покупатель заключает новый фьючерсный контракт в момент закрытия старого фьючерса второй стороной.

Что такое открытый интерес?Как применять в торговле на прим.BTC?

Следовательно, 7% внутридневная коррекция принудительно останавливает всех, кто использует кредитное плечо 15x или выше. На самом деле, тестируя это предположение, мною был замечен очень интересный нюанс. Как правилно, два резких падения ОИ подряд не бывает, поэтому после “разгрузки” можно ждать флэта и набора позиций. Если ОИ долго и плавно растёт, скоро будет “разгрузка”, то есть резкое движение цены. В этой статье я постараюсь объяснить всё про открытый интерс — что это такое, от чего зависит, на что влияет и о чем нам может говорить (как использовать эту информацию при трейдинге).

Описание индикатора Open interest

Теперь давайте перейдем к тому, как все это мы можем использовать в своей торговле. Плюс открытого интереса – в том, что его можно разложить на покупки и продажи. Эта операция осуществима благодаря уникальному индикатору OI Analyzer в платформе ATAS. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже.